Алгоритми в SQL Server
Виконання перехресного передбачення є однією з важливих особливостей часових рядів при прогнозуванні фінансових завдань. Якщо використовуються дві взаємопов’язані серії, результуюча модель може застосовуватися для прогнозування результатів однієї серії, заснованої на поведінку інших.
SQL Server 2008 має нові потужні функції часових рядів, які потрібно вивчити і використовувати. Інструмент має легкодоступні дані TS, простий у використанні інтерфейс для моделювання і відтворення функцій алгоритму і вікно пояснення з посиланням на запити DMX на стороні сервера, щоб можна було зрозуміти, що відбувається всередині.
Тимчасові ряди ринку — це широка галузь, до якої можуть застосовуватися моделі та алгоритми глибокого навчання. Банки, брокери і фонди сьогодні експериментують з їх розгортанням аналізу і прогнозування індексів, курсів валют, ф’ючерсів, цін на криптовалюту, державних акцій та багато іншого.
При прогнозуванні часових рядів нейронна мережа знаходить передбачувані патерни, вивчаючи структури і тенденції ринків, і дає пораду трейдерам. Ці мережі також можуть допомогти у виявленні аномалій, таких як несподівані піки, падіння, зміни тренда і зрушення рівня. Багато моделей штучного інтелекту використовуються для фінансових прогнозів.
