Вкладені моделі
Не варто їх плутати з багаторівневими проекціями.
Дві статистичні моделі є вкладеними, якщо першу можна перетворити у другу шляхом накладання обмежень на параметри першої. Наприклад, множина всіх гаусівських розподілів має вкладений у нього набір розподілу з нульовим середнім:
Тобто потрібно обмежити середнє в безлічі всіх гаусівських розподілів, щоб отримати розподілу з нульовим середнім. В якості другого прикладу, квадратична модель y = b 0 + b 1 x + b 2 x 2 + ε, ε ~N (0, σ2) має вкладену в неї лінійну модель y = b0 + b1x + ε, ε ~ N (0, σ2) — тобто параметр b2 дорівнює 0.
В обох цих прикладах перша модель має більш високу розмірність, ніж друга модель. Таке часто, але не завжди буває. В якості іншого прикладу можна привести безліч гаусових розподілів з позитивним середнім, яке має розмірність 2.
