Портфельний ризик
Оцінка кредитного ризику проводиться в якісному і кількісному відношенні, одночасно використовуються аналітичний метод оцінки, статистичний та коефіцієнтний. Застосування цих методів допомагає зменшити і уникнути ризиків кредитного портфеля.
Аналітичним методом оцінюється рівень ризику банку. Ця робота регламентована Положенням № 254-П Банку Росії від 2004 року, де йдеться про формування резервів та передбачається класифікація виданих кредитів. Оцінюється кредитний ризик кожного портфеля позичок безпосередньо банком за затвердженими критеріями.
Критерії оцінки
Фінансовий стан позичальника оцінюється з підходами, які використовуються на практиці як у міжнародній, так і в російській банківській системі. Оцінюється можливість клієнта погасити основний борг, але й належні до цієї суми відсотки на користь банку, як зазначено в кредитному договорі, а також всіх комісійних та інших платежів, що характеризує якість обслуговування позичальником власного боргу. Перевіряється наявність у клієнта високоліквідного та якісного забезпечення боргу в обсязі, який є достатнім, щоб компенсувати основну суму позики, відсотків, вказаних в договорі, а також витрат реалізації заставних прав. Проводиться аналіз наявності прострочених платежів і їх тривалість за основним боргом та за відсотками до цієї суми. Встановлюється кількість переоформлення заборгованості в процесі дії договору.
