Наведемо приклад
Для повноцінного засвоєння матеріалу щодо управління фінансовими ризиками та методів оцінки фінансових ризиків статистичного плану доцільно розглянути приклад. Є два варіанта інвестування капіталу, причому встановлено, що в разі вкладення в проект А отримання прибутку, що дорівнює 250 000 рублів, наділене ймовірністю 0,6, а при вкладенні у проект Б — у сумі 300 000 рублів з імовірністю 0,4.
При такому розкладі очікуване отримання грошових коштів від інвестування капіталу (іншими словами, математичне очікування) складе 150 000 рублів (250 х 0,6) по проекту А і 120 000 рублів (300 х 0,4) у відповідності з проектом Б.
Експертний метод оцінки фінансових ризиків
Найважливіше місце в системі методик оцінки займає експертна оцінка, іншими словами, здійснення експертизи, подальша обробка та застосування її результатів у процесі обґрунтування значення ймовірності. Варто зазначити, що реалізацію експертної оцінки необхідно розглядати як комплекс математико-статистичних і логічних процедур, способів, які пов’язані з діяльністю експерта, який займається переробкою інформації, потрібної для аналізу і, відповідно, прийняття тих чи інших рішень.
Рівень ризику можна виміряти згідно двом критеріям. Мова йде про мінливості (колеблемости) можливого результату і середнє очікуване значення. Під останнім слід розглядати значення величини ситуації, яка пов’язана з невизначеним подією. Середнє очікуване значення вважається середньозваженим для всіх результатів, які можливі. В даному випадку ймовірність кожного з них використовується як частота або вага відповідного значення.
