Торгівля на біржі “Форекс” пов’язана з великим ризиком. Відкривати операції на тривалий строк на волатильному ринку, та ще й з кредитним плечем, це не дуже гарна ідея. Ціна на “Форекс” – “дама” примхлива. Вона любить рухатися то вгору, то вниз. Тримати позицію кілька днів нерентабельно і психологічно важко. Безпечніше і спокійніше торгувати в процесі дні (так сказати всередині), виставляючи невеликі стоп-лоси.
Для більш комфортної та безпечної роботи трейдери використовують прості стратегії внутрішньоденною торгівлі на “Форекс”. Вони дозволяють входити в самому початку очікуваного руху і не пересиджувати угоди. Система дозволяє брати тільки активну частину існуючої тенденції.
Перш ніж приступити до опису стратегій, розберемо основні принципи технічного аналізу цінового графіка.
Основи торгів
Суть технічного аналізу найбільш точно і ємко висловив Чарльз Доу ще в кінці XIX століття. Він сказав, що ринок повторюється, а ціна враховує все.
Повторення – це патерни поведінки. Ринок – це не акції, або гроші, а люди з їх надіями і страхами.
Вираз Чарльза Доу означає, що всі новини вже знайшли своє відображення в поточному положенні ціни. Саме це і дозволяє оцінювати подальшу реакцію ринку і рух на графіку.
Це легко зрозуміти на прикладі: якщо люди очікують зростання, то вони напевно вже сидять в покупках. Тому вони в будь-який момент готові зафіксувати прибуток або підсилити свої позиції. Завдання аналітика – вчасно це помітити і зіставити з новинним фоном.
Але предметом даної статті є не розбір технічного аналізу, а опис стратегій, які базуються на ньому.
Дві стратегії торгівлі
Багатьох трейдерів привертає внутрішньоденна торгівля на “Форекс”. Прості стратегії дозволяють створювати ефективні торгові системи. Вони бувають двох типів: трендові і коридорні. Яка з них більш ефективна?
Практика показує, що вхід в бік розвивається тренду більш надійний і безпечний. Образно кажучи, тренд – це рухомий склад, встрибнувши в який, можна з вітерцем прокотитися. Коридор цін можна порівняти з сортувальної станцією. На ринку це завжди невпевненість і невизначеність.
Торгівля всередині дня
Для таких операцій важливо враховувати час початку і кінця торгових сесій. Як вже говорилося вище, гроші на ринку “Форекс” в більшості випадків заробляють (або втрачають) на активних трендових рухах.
“Форекс” – це міжбанківська біржа, яка працює цілодобово. Виняток становлять тільки вихідні. Але торгівлю на біржі “Форекс” неможливо вести всі 24 години, тому потрібно вибрати певний час для укладання угод.
Торги проходять по черзі Європейської, Американської та Азійських сесіях. Трейдери, які живуть в Європі і Росії, вибирають першу та другу
В 5:00 – 6:00 GMT починають роботу європейські біржі, 12:00 GMT відкриваються Чикаго і Нью-Йорк. З 12:00 до 16:00 GMT спостерігається велика активність ринку, так як дві сесії (європейська та американська) збігаються за часом. В 16:00 з ринку йде Європа, а після 18:00 GMT ринок завмирає.
Вибір валютної пари
Торгуючи на європейських і американських біржах, слід вибирати пари: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (Євро, Британський фунт та Швейцарський Франк). Надалі необхідно провести аналіз волатильності валютних пар і тест торгової системи. На основі аналізу можна зробити оптимальний вибір.
Фундаментальні новини
Багато починаючі трейдери недооцінюють роль економічних новин. Вони вважають, що технічного аналізу цілком достатньо, і не хочуть нічого ускладнювати, ведучи внутрішньоденну торгівлю на “Форекс”. Проста стратегія не означає, що вона повинна бути примітивною.
Всередині сесії трейдер повинен уважно стежити за графіком виходу економічних новин. Часто буває так, що в очікуванні важливих повідомлень за ставками ФРС ціна приходить в рух. Важливо не пропустити цей момент.
Також важливо знати і те, що за годину до важливих новин не можна відкривати нові позиції. Через непередбаченої реакції ринку ця угода, найімовірніше, закриється в мінус.
Що робити, якщо за годину до новин вже є відкрита операція? Якщо на ній є прибуток, слід пересунути стоп-лосс в позицію беззбитковості і чекати. Якщо угода в мінусі, потрібно нічого не робити і теж чекати. Зрозуміло, стоп-лосс повинен бути виставлений заздалегідь.
Також не варто відкривати угоду в момент виходу новин. Ринок може різко піти в одну сторону, потім різко повернути в іншу. В результаті угода закривається в мінусі. Намагатися щось робити в цей момент марно: котирування будуть стрибати, а дилери не зможуть встигати обробляти запити.
“Консервативний скальпінг”
Так називається книга Н.А. Ширяєва. Для трендової стратегії вибір індикаторів відповідний набір ковзних середніх. Але і осцилятори, які показують межі діапазонів цін у динаміці, тут теж потрібні.
Важливий не сам індикатор, а ідея. Вона полягає в тому, що угода відкривається по тренду і на відкаті, який відстежується за допомогою осцилятора.
При надходженні сигналу від стохастика індикатор MACD повинен підтвердити тренд. Для цієї мети використовується індикатор MACD-2line.
Найкоротша змінна середня поміщена в конверт зі зсувом вгору і вниз на 0.21%. Для побудови конверта потрібно завантажити та встановити індикатор Envelopes.
Необхідні індикатори:
- Експоненціальні ковзаючі середні (EMA) з параметрами 34, 72 і 144.
- Конверт на основі EMA34.
- Stochastics з параметрами 12, 5, 3.
- MACD з параметрами 21, 34, 5.
- Ішимоку для 4-годинних свічок.
Індикатор Ішимоку потрібен для відстеження тренда. При цьому використовуються тільки лінії Кіджун і Тенкан. Інші зафарбовують під колір фону, щоб не заважали. Коли Тенкан розташований вище Кіджун і дивиться вгору або горизонтально, це означає, що на ринку присутня бичачий тренд.
Роль ковзних середніх
Стратегії для внутрішньоденною торгівлі на “Форекс” рідко обходяться без ковзних середніх. Роль їх важко переоцінити. З їх допомогою видно найближчі рівні підтримки-опору. Крім того, вони підтверджують наявність тренда.
Існує декілька видів середніх, але в скальпінг використовується експоненціальне ковзне (EMA). Цей індикатор моментально реагує на найменшу зміну в динаміці цін.
Торгівля всередині дня ведеться на короткому проміжку часу. Тренди тут швидкоплинні і невеликі. Всередині години можна взяти 30 пунктів. Цього буде цілком достатньо. Протягом однієї сесії таких входів може бути кілька.
Ідея консервативного скальпинга полягає в пошуку збігів тренда на п’ятихвилинних і чотиригодинних графіках. Відкриття угоди відбувається на відбої від значущого рівня в бік тренду на h4. Відскік ціни визначається за допомогою Stochastics і MACD.
Метод визначення тренду
Зараз ми впритул наблизилися до пояснення нюансів торгівлі по стратегії “Консервативний Скальпінг”. Внутрішньоденна торгівля по ній повністю виправдала себе.
Отже, ми з’ясували, що нам потрібні графіки h4 і m5. Для визначення глобального тренда на чотиригодинному графіку налаштовується Ішимоку. Тренд при внутрішньоденною торгівлі на Forex визначається по розташуванню ліній Кіджун і Тенкан (інші лінії потрібно зробити однакового кольору з фоном, щоб не заважали).
На п’ятихвилинному гарфике налаштовуються експоненціальні ковзаючі середні (EMA). Їх розташування і спрямованість будуть повідомляти наявність і силу тренда на даному тайм-фреймі. Чим більше між ними відстань, чим крутіший нахил, тим сильніше тренд.
Індикатори Stochastics і MACD допомагають формалізувати відбій ціни від рівнів в місцях уповільнення тренда. Це служить сигналом для входу в ринок. Формалізація сигналів необхідна для проведення тестів. Без цього неможливо визначити працездатність і стійкість торгової системи.
Для наочності наведемо ще кілька прикладів отримання сигналів на п’ятихвилинних графіках.
Тут видно, як стохастичний осцилятор показує розворот ціни по тренду, а й індикатор MACD підтверджує сигнал своїм зростанням. Також на тренд вказують ковзні середні.
Тепер давайте зіставимо графіки h4 і m5.
Отриманий сигнал на покупку на графіку m5. Переходимо на h4 і дивимося, що показують Тенкан і Кіджун:
Переконуємося, що вхід здійснюється по тренду всередині зростаючої білої свічки h4.
Всі ці прийоми допомагають зробити торгівлю всередині дня зрозумілою і передбачуваною.
“5 балів за успіх”
Це назва книги Ст. Сафіна, яка є у відкритому доступі. Ідея стратегії полягає в отриманні сукупного сигналу за кількома індикаторами, включаючи свічкові конфігурації. Сигнал кожного оцінюється за п’ятибальною системою. Найвищу кількість балів – 100. Якщо сигнал набирає 65 балів, то це вважається хорошою ймовірністю успіху операції.
Стратегія – основа торгової системи
Ми розглянули, з чого складається торгівля всередині дня, а також те, чому вона краще довгострокових позицій.
В якості прикладів показані дві прості стратегії внутрішньоденною торгівлі на “Форекс”: «Консервативний скальпінг» Н.А. Ширяєва і «5 балів за успіх» Веніаміна Сафіна.
Чому обрані саме вони? Тому що в них присутня ідея накопичення статистичного переваги. Всі рішення приймаються виважено й раціонально. Їх можна використовувати на свій розсуд на будь-якому ринку. Наприклад, при внутрішньоденною торгівлі акціями.
Ці стратегії легко протестувати, вони прості і зрозумілі. Важливо, що їх можна вдосконалювати, підлаштовувати під себе і свій стиль торгівлі.
Все це підтверджує відому істину, яка полягає в тому, що будь-яка стратегія – це лише основа для створення своєї прибуткової та стійкої торгової системи.
