Заходи запобігання криз
В рамках реформ Базеля III регулюючі органи розробили нові правила для банків, для контролю і управління їх ризиками, який можна приблизно визначити як загрозу вичерпання грошових коштів. Базельський Комітет з банківського нагляду ввів мінімальні ліміти для двох ключових параметрів, використовуваних для оцінки ризику ліквідності. Фінансові установи в усьому світі повинні підтримувати ці коефіцієнти на необхідному рівні. Такі обмеження можуть мати значний вплив на їх клієнтів.
Коефіцієнти контролю рівня ризиків фінансових організацій
Перший параметр – коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), який призначений для поліпшення покриття короткострокової ліквідності банків. LCR розраховується як сума високоякісних ліквідних активів банку, розділена на очікуваний відтік грошових коштів, включаючи невикористані кредитні зобов’язання, протягом 30 днів.
Регулятори хочуть заспокоїтися, що в разі несподіваного зниження рівня готівки в банку буде достатньо активів, які він може легко конвертувати в грошові кошти, щоб пережити стресову ситуацію і не допустити розвитку найгіршого сценарію, аж до банкрутства.
Другий заходом є моніторинг коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який призначений для збільшення стабільного довгострокового балансового фінансування, щоб уникнути загрози виникнення нестачі готівки для виконання зобов’язань.
Це співвідношення було сформульовано з метою заохочення і стимулювання банків до використання стабільних джерел для фінансування своєї діяльності та зниження їх залежності від короткострокового рефінансування. Таким чином мінімізуються ризики ліквідності капіталу банків.
Швидке зникнення цього виду позикових коштів у часи кризи було головною причиною провалу кількох великих установ, у тому числі і банку Leman Brothers. У відповідності з цим фінансовим установам необхідно буде забезпечити, щоб наявна в них сума стабільного фінансування перевищувала необхідну суму виплат клієнтам протягом 12 місяців.
