Спадщина Волконського
Часто печатаясь на сторінках журналу «Аполлон», Сергій Михайлович випускає в світ такі твори:
- «Людина на сцені».
- «Розмови».
- «Художні відгуки».
- «Виразне слово».
- «Закони мови».
- «Про декабристів» – спогади про видатного дядька і його дружини.
Його численні лекції, доповіді та вагомі статті користуються широким попитом, тому часу на себе у князя практично не залишається. В одному з подорожей у 1910 році він знайомиться з методом Далькроза – ритмічною гімнастикою, яка була попередницею сучасної аеробіки. Ідея розвитку координації під музику і почуття ритму, такту і грації рухів настільки захоплює Волконського, що в 1912 році відкриваються курси ритмічної гімнастики в Петербурзі, паралельно видається журнал з такою ж назвою.
Родина
З-за повсюдної зайнятості і захопленістю мистецтвом особисте життя для Сергія Михайловича Волконського представляла незначний інтерес, і тільки після міграції, коли в 1936 році читав ряд лекцій в Лондоні, він познайомився з американкою Мері Ферн Френч, дочкою дипломата. Цього ж літа було оголошено про заручини, і незабаром зіграли весілля. Молодята поїхали в Америку, а восени цього ж року князь захворів і 25 жовтня помер. Він був похований в тому ж місті – Хот-Спрінгс. Дітей подружжя не встигла завести.