Практично будь-яка ділова активність пов’язана з ризиком. Ризик – це показник станів або подій, які можуть призвести до збитків. Він пропорційний ймовірності виникнення цієї події та суму збитків, які він може завдати.
Передові умови життя людини характеризуються незмінним підвищенням розміру інформації, зростаючою складністю відносин як у соціальній системі, так і з навколишнім середовищем. Водночас процеси глобалізації, науково-технічного розвитку прискорюються, а обсяги споживання природних ресурсів зростають. Це означає, що більше причин впливають на характер і напрям людської роботи, а також непередбачуваність цього впливу збільшується. У результаті рівень невизначеності розвитку постійно зростає, все складніше прогнозувати показники, формулювати цілі й реалізовувати діяльність для їх досягнення. Все це означає, що особливу увагу слід приділяти питанням дослідження ризиків.
Концепція ризику
Доктрина ризику є базовою для теорії розвитку і діяльності різних систем. З-за величезної кількості причин абсолютно точне прогнозування підсумків і станів стає нездійсненним. Це означає, що завжди є ймовірність різних сценаріїв, які насправді є джерелом ризику.
На базі узагальнення різних формулювань можна представити наступне визначення: ризик – це невизначеність у процесі досягнення мети, ймовірність виникнення втрат, недосягнення намічених планів.
У широкому сенсі невизначеність властива всім областям, навіть якщо вони конкретно не впливають на діяльність людини. Але на базі визначень можна усвідомити, що категорія ризику пов’язана не тільки з імовірнісним ходом подій, але і з відношенням цінності людини до дійсності. В даному випадку мова йде не тільки про невизначеності, але і про ймовірні втрати, так як людину не турбує можливість того або іншого діяння, якщо мається на увазі підсумок не стосується його інтересів. Тому в критеріях панування фінансових цінностей ризик трактується переважно як атрибут промислових і суспільно-фінансових відносин. У зв’язку з чим зазвичай вживається поняття фінансового ризику.
Причини виникнення ризику
Є три головних групи причин:
- неповнота і невизначеність інформації про зовнішньою і внутрішньою середовищі (фактор часу відіграє велику роль: чим пізніше розраховується рішення, тим більше можливостей для різних несподіваних подій, як наслідок, тим вище ризик);
- обмежена здатність приймати і обробляти інформацію особою, відповідальною за прийняття рішень в системі управління в цілому;
- випадкові або цілеспрямовані впливу зовнішніх сил і об’єктів навколишнього середовища, що перешкоджають досягненню завдань.
У підсумку неважливо, яка фінансова діяльність в тій чи іншій мірі знаходиться під впливом ризику. У сучасній економіці все частіше визнається, що процес управління діяльністю в основному представляє з себе процес управління ризиками і вибір рішення полягає в пошуку раціонального рівня їх.
Невизначеність
В основі поняття ризику лежить концепція невизначеності. Під нею розуміють відсутність або недолік інформації про якомусь явищі, процесі.
Різниця між невизначеністю і ризиком в економіці полягає в тому, що в першому випадку ймовірність настання результатів рішення неможливо визначити. У другому випадку ймовірність майбутнього сценарію цілком можливо визначити.
Ризики в економіці
Ступінь в економіці – це можливість появи негативних наслідків при взаємодії таких елементів як:
- невпевненість у досягненні кінцевих цілей;
- імовірність результату;
- можливість відхилення від поставленої мети;
- можлива ймовірність втрат від обраної альтернативи.
Кожен з цих елементів може проявлятися як окремо, так і в поєднанні з іншими.
Основні риси економічного ризику в економіці наступні:
Об’єкт ризику в економіці – це економічна система, ефективність функціонування якої невідома.
Суб’єкт ризику – це фізособа чи юрособа, яка має дозвіл на прийняття рішень щодо об’єкта.
Ознаки ризику в економіці – це набір таких характеристик:
- грошове вираження втрат і їх кількісне вимірювання;
- небажаність появи збитків;
- непередбачуваність результату сценарію;
- ймовірність виникнення негативних сценаріїв.
Основні види
Типи ризиків в економіці – це групи, які можуть бути встановлені за критеріями шкоди у грошовому еквіваленті.
У таблиці представлені основні можливі класифікації їх в економіці за критеріями.
Ознака | Класифікація | Подклассификация | Характеристики |
Структурний | Майновий | Втрати майна | |
Виробничий | Ризик, пов’язаний з введенням нових технологій | ||
Торговий | Непостачання товарів | ||
Фінансові ризики в економіці | Отримання грошового збитку | ||
Цінової | Зміни ціни | ||
Кредитний | Ризик неможливості позичальника платити | ||
Валютний | Зміни курсів валют | ||
Ризик ліквідності | Ризик продажу финактива | ||
Ризик платоспроможності | Ризик труднощі погашення заборгованості | ||
Операційний | Пов’язаний з роботою персоналу | ||
Інфляційний | Зміна макроекономіки в країні | ||
Ознака можливого результату | Чистий ризик | Ймовірність збитку і виходу в нуль | |
Спекулятивний ризик | Можна отримати як позитивний, так і негативний результат | ||
За ознакою основної причини виникнення | Природно-природні | Ризики, пов’язані з силами природи | |
Екологічні | Наслідки забруднення навколишнього середовища | ||
Політичні | Пов’язані зі зміною політичної ситуації в країні | ||
Транспортні | Пов’язані з перевезенням вантажів | ||
Комерційні | Пов’язані з результатами угоди |
Цифрова економіка-поняття ризику
Розвиток цифрової економіки викликає деякі проблеми, пов’язані з онлайн-погрозами. Жвавий зростання кількості комп’ютерних злочинів в сукупності з витоком інформації завдає істотної шкоди, а це означає, що виробники повинні вкладати в інформаційну безпеку великі кошти для усунення цих ризиків.
Фахівці оцінюють суму шкоди від ризиків цифрової економіки лише від однієї події, яке пов’язане з інформаційною безпекою, у розмірі від 1,6 мільйона рублів (для сектора невеликих і середніх компаній) до 11 млн рублів (для великих російських компаній). Державна економіка веде боротьбу з недоліком професіоналів з кібербезпеки, рішення якої має взяти на себе уряд.
Значущі втрати в бізнесі в останні кілька років з’єднані з поширенням програм-шпигунів, проникаючих в комп’ютер і кодують важливі дані. Деякі з загроз і ризиків, які створюються цифровий економікою, надають вплив на розвиток ринку праці та з’єднані з завданням великого звільнення службовців. Широка автоматизація промислових дій у поєднанні зі стандартизацією головних операцій може вдало замінити роботу людину на робота. У поточний час роботи вирішують ряд технічних завдань в ощадному банку, наприклад, рішення про видачу позик фізичним особам.
Характеристика ризиків при дослідженні національної економіки
Ризики національної економіки, макроекономічні. До них можуть бути віднесені ті типи, які відчуваються основною частиною населення країни.
Серед них можна виділити:
- припинення існування макроекономічної системи;
- формування диспропорцій в галузях;
- негативні зміни в національній економіці;
- ризики процесу глобалізації.
В сучасних кризових умовах надзвичайно необхідними є заходи, які вживаються урядом Росії для підтримки фінансової активності в державі.
Зміни, що відбуваються в економіці Російської Федерації на сучасному етапі, роблять найвищий ризиковий фон для будь-якої фінансової роботи.
Сучасна криза в світовій економіці охопила всі сфери життєдіяльності російського суспільства і країни, що викликало появу і підвищення ризиків різних типів, у тому числі макрорівня. Вони впливають на продуктивність роботи господарюючих суб’єктів та рівень розвитку економіки та соціального сектору країни загалом.
Характерні ризики російської національної економіки на сьогодні:
- відсутність грошових коштів і уповільнення інвестиційних процесів;
- відтік капіталу;
- зниження кредитування;
- банківський сектор.
Методи оцінки ризиків
Менеджери можуть впливати на створення цінностей для власників бізнесу допомогою належного управління ризиками. Головне завдання – визначити, які види їх будуть більш прибутковими для підприємства. Концепції управління ризиками змінюються відносно динамічно. Особливо це відноситься до компаній, що працюють на ринках різних країн. Методи, найбільш часто використовувані при оцінці ризиків, оперували до недавнього часу економічним та фінансовим аналізом. Однак відхилення від очікуваних значень все частіше застосовуються для їх вимірювання. Найпопулярніші методи оцінки ризиків в економіці на сьогодні:
- аналіз відхилень показників прибутковості;
- цінових відхилень;
- рівня безпеки – на основі розрахунку ймовірності падіння норми прибутковості нижче передбачуваного рівня;
- аналіз рівня прагнення заснований на розрахунку вірогідності досягнення очікуваної норми прибутку;
- Value at Risk – міра, за допомогою якої ринкова вартість активу або портфеля активів може зменшуватися при певних припущеннях, у зазначений час і з певною ймовірністю.
Розрахунок VAR
Величина ризику (VaR) є найбільш часто використовуваним методом вимірювання ризику. VaR широко використовується банками, страховими компаніями та підприємствами, що займаються міжнародною торгівлею. Цей метод дозволяє вимірювати ризик в певний момент і надає відповідну інформацію при прийнятті рішень. VaR – це міра, створена в ході розробки системи вимірювання ризиків в JP Morgan на початку 1990-х років. Вона полягала в вимірюванні ризиків по всіх підрозділах організації і перетворення їх в одну величину. Ця міра була заснована на аналізі відхилень доходів від даних фінансових інструментів та їх залежностей. Після публікації системи RiskMetrics компанією JP Morgan VaR став широко використовуваної мірою в управлінні ризиками не тільки у фінансових установах. Термін Value at Risk може означати наступне:
- максимальна сума коштів, яку підприємство може втратити в певний момент часу з певною ймовірністю;
- набір статистичних і математичних процедур, що дозволяють розрахувати суму ризику;
- набір процедур, що використовуються для комплексної оцінки небезпек;
- VaR як інструмент його вимірювання для управління ризиками.
Незважаючи на відносно високу точність цього методу, його обмеженням є те, що він використовує дані минулих подій для оцінки майбутніх. З цим допущенням великі зміни на ринку (наприклад, зміни цін) можуть призвести до набагато більших втрат, ніж передбачається на основі VaR.
Методика аналізу ризиків в економіці
Серед основних їх компонентів в економіці можна виділити:
Серед основних методів аналізу можна виділити:
- індуктивний – починається з визначення загрозливих факторів і передбачає ризики, пов’язані з ними;
- дедуктивний – визначення причин загроз.
Більшість аналізів проводяться з використанням індукційних методів.
Їх можна класифікувати наступним чином:
Дедуктивні методи представлені наступними варіантами:
Висновок
Ризик в економіці – це певна ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутку в відміну від очікуваного результату. Основна його риса: небезпека і невдача.
Ризикова ситуація виникає при збігу трьох обставин:
- ймовірність невизначеності;
- здійснення вибору варіантів прогнозу;
- можливість оцінки майбутнього обраного варіанту небудь альтернативи.
Ринкова економіка і ризик в даний час є тісно взаємопов’язаними поняттями. Ринкові тенденції сьогодні тісно пов’язані із ситуацією невизначеності, яка, в свою чергу, передбачає ризик.
Ринок – це фінансова середовище, в якій співробітництво покупців і продавців щодо уповільнене. Щоб брати і продавати продукти і послуги, оператори без допомоги інших приймають рішення про придбання і продаж, встановлюють ціни, обсяги покупок, типи операцій і т. д. Необхідно платити за фінансову свободу. Рівна економічна свобода суб’єктів ринку породжує економічний ризик.
