Що таке налаштування індикатора ROC? Наш стрімкий час не обійшло стороною і торгівлю на фінансових ринках: довгострокові угоди залишилися в минулому, все більша кількість трейдерів вибирають інтрадей – торгівлю, або дейтрейдинг. Необхідність швидкого прийняття торгових рішень пред’являє підвищені вимоги до набору індикаторів, що використовуються для технічного аналізу та прогнозування ймовірних рухів ціни активу.
Індикатор швидкості зміни ціни. Термінологія
Показник швидкості зміни ціни (PriceROC) або просто індикатор ROC для МТ4 – це технічний осцилятор на основі ціни. Який відображається в подокне торгового терміналу. PROC часто називають чисто імпульсним осцилятором.
Як випливає з назви, осцилятори PROC або ROC показує швидкість зміни ціни на основі ретроспективного аналізу за певний період. Різниця може бути обчислена за допомогою точок або відсотків. Сигнальна лінія переміщується типовим осцилляционным сигналом, здійснюючи коливальні рухи у лінії нуля. Рівні вище нуля є бичачими, в той час як рівні нижче нульової центральної лінії – ведмежими сигналами.
Відмінність ROC індикатора від momentum в тому, що останній є абсолютним.
Як і всі осцилятори, досліджуваний можна використовувати для визначення часу входу ринку в тренд. Він також може використовуватися в якості індикатора ідентифікації тренда, а також для вимірювання розбіжності в імпульсі і ціною.
На першому графіку нижче показаний осцилятор ROC, застосований до денним графіком. Налаштування для цього індикатора є 9-периодной налаштуваннями за замовчуванням.
Індикатор PROC переміщується відносно фіксованого нульової лінії і вказує на прискорення і загасання імпульсу. Сигнал може бути використаний для покупки з відкатів у висхідному тренді або продажу в спадному тренді.
Розрахунок значень сигнальної лінії
Проводиться за формулою:
RoC = (S/Sn) x 100%,
- змінна S – поточна ціна закриття,
- а Sn – ціна закриття минулого періоду n.
Існують різні настройки, які можуть бути використані для генератора ROC. Параметри, що використовуються для цього індикатора за замовчуванням -9 періодів. Інші часто використовувані настройки індикатора включають 14 25.
Читачі повинні пам’ятати, що немає абсолютного числа, яке може чарівним чином дати правильні настройки. Скоріше, важливо проаналізувати сигнали для кожного інструменту і використовуваного таймфрейма. Щоб використовувати і найбільш відповідні налаштування для ROC-індикатора.
Волатильність ціни аналізованого активу, звичайно, має першорядне значення. Використання занадто малого числа може призвести до дуже нестійким показаннями, в той час як використання більш високою налаштування конфігурації може потенційно згладити ROC до такої міри, що сигнали можуть генеруватися з неприпустимо великою затримкою.
Для дейтрейдерів важливо знайти баланс між 9 і 14 періодами денного графіка.
Вікно налаштувань для індикатора ROC опису не вимагає. Воно стандартно для осциляторів.
Настройка параметрів індикатора
При використанні 5-периодной налаштування сигнал осцилятора ROC нестійкий. За цим сигналам важко ідентифікувати зростаючий і падаючий імпульси ціни.
Щоб проілюструвати розрахунок на прикладі, припустимо, що ціна активу сьогодні становить $50. Ціна активу 9 днів назад становила $40. Тоді на основі ROC за 9-періодний погляд назад розрахунок буде ((50 – 40)/40) * 100 = 25.
Як використовувати осцилятор швидкості зміни в технічному аналізі?
Нижче наведено кілька способів застосування сигналів осцилятора ROC швидкості в торгівлі.
Описуються методи застосовуються в основному для денної торгівлі. А також для визначення часу входу в угоду з допомогою індикатора ROC. Метод аналізу за показником швидкості зміни ціни майже такий же, як і з більшістю інших часто використовуваних осциляторів. Таких як MACD, наприклад.
Використання в якості інструменту синхронізації
Індикатор ROC може використовуватися як інструмент синхронізації в рамках аналізу тренду. Ціна ніколи не рухається по прямій. Це означає, що ціна вибудовує ряд максимумів і мінімумів в рамках тренда.
Для трейдера оптимальною є покупка поблизу мінімуму при відкаті висхідного тренда або продажу поблизу максимуму в спадному тренді. Індикатор ROC може допомогти трейдерам знайти ці точки. Звичайно, щоб дізнатися тренд, є кілька способів.
Тренди можна аналізувати або за максимумів і мінімумів, або за сигналами трендових технічних індикаторів, таких як ковзні середні.
В першому методі використання ROC для аналізу безпечного входу в ринок використовується проста настройка. Вона включає ковзні середні і осцилятори.
Як індикатор тренда
У цьому прикладі до денного графіка застосовується ковзна середня. А також індикатор ROC.
Концепція проста. Купувати на слабкому імпульсі у висхідному тренді, або продавати, коли імпульс починає слабшати. В області, відміченої квадратом, можна побачити, сигнал індикатора випереджає бичачий сигнал ковзних середніх.
У цей момент сигнал індикатора також слабкий, але починає рости. Це говорить про те, що ціна, швидше за все, буде рости. Додаткове підтвердження можна отримати і від свічкових моделей. Іншими методами підтвердження сигналу можуть бути фундаментальні показники.
Використання ROC для ідентифікації дивергенції
Дивергенція є загальним сигналом всіх осциляторів, незалежно від того, яким іменем вони називаються. Поняття дивергенції однакові, незалежно від того, воліє трейдер застосування РОК-індикатора, індекс відносної сили (RSI) або стохастик.
Коли осцилятор формує новий мінімум, але немає ціна, або коли ціна формує максимум, але осцилятор немає, це є сигналом про можливу корекцію.
Осцилятори швидкості зміни ціни та дивергенція
На наведеному вище ціновому графіку кілька прикладів дивергенції. Тут ціна сформувала більш високий максимум, але осцилятор ROC відобразив більш низький екстремум.
Це розбіжність, відоме як ведмеже розбіжність, може бути використаний двома способами. Спостерігаючи за цим явищем, трейдер може увійти в ринок з короткою угодою, або дочекатися завершення корекції ціни, а потім увійти в довгу позицію по тренду.
Інші форми дивергенції включають приховані ведмежі або бичачі дивергенції, які є більш потужними і можуть сигналізувати про продовження тренда.
Нульова лінія
Сигнал перетину нульової лінії є ще одним поширеним сигналом осциляторів. Тут сигнали на купівлю чи продаж можуть бути прийняті на основі того, коли ROC рухається вище або нижче нульової лінії. Звичайно, використання цього методу вимагає певного досвіду, так як не всі перетину нульової лінії однакові.
Іноді ROC може опускатися нижче нульової лінії тільки для того, щоб повернути назад вище. Це важливо пам’ятати. Показник реагує на ціну, а не навпаки. Тому трейдери повинні зосередитися на ціні і ціновому дії перед торгівлею цим простим методом з індикатором ROC.
Поєднання з трендовими індикаторами може бути корисним. Це допоможе трейдерам визначити тренд, заснований на перетині ковзної середньої, а потім перевірити це за допомогою ROC.
Для торгівлі з перетином нульової лінії індикатора Price rate of change можна використовувати ряд інших методів, включаючи патерни price action.
Торгівля на прорив з ROC
Осцилятори імпульсу, такі як PROC, дуже гарні в торгових діапазонах і проривах. Це пов’язано з тим, що прориви зазвичай відбуваються з сильним імпульсом. Загальновідомо, що не всі прориви успішні, і саме тут може допомогти осцилятор імпульсу, такий як PROC.
Для проривної торгівлі можна використовувати денний або внутрішньоденною графік з відповідними налаштуваннями для ROC-осцилятора. Тим не менше, потрібно знайти баланс, щоб застосовувані налаштування не генерували багато хибних сигналів і не допускали велику їх затримку. Сигнальна лінія індикатора не повинна бути занадто зламаної або занадто згладженої.
Крім досліджуваного, існує і більш досконала версія осцилятора-індикатор S ROC, при розрахунку сигнальної лінії якого використовується не ціна закриття, а значення EMA s.
Як тільки ціна сильно пробила рівень опору, або верхній діапазон, показник також перетинає нульову лінію. Траєкторія також піднімається вище і, отже, це передбачає продовження руху.
Описані вище методи просто описують безліч способів торгівлі з допомогою PROC або ROC-осцилятора. Безумовно, існує більше методів його використання, крім наведених у статті.
Які ринки найкраще працюють з осцилятором ROC?
На це немає правильної відповіді. Деякі можуть заперечити, що швидкість випадкового осцилятора ідеально використовується з товарними ринками. Це може бути правдою, але його також можна використовувати з іншими активами, включаючи ф’ючерси або форекс. Справа в тому, що ROC – це просто математична формула.
Для показника не має значення, ціну якого товару розраховує його алгоритм, будь то акція, товарна нафта або її ф’ючерси, валютна пара або щось ще. Можете використовувати індикатор Price ROC практично на будь-якому ринку. Єдина вимога полягає в необхідності використовувати правильні настройки, відповідні волатильності інструменту.
ROC також не залежить від тимчасових рамок і просто дивиться на сесії. Його можна використовувати на денному і на 5-хвилинному графіку. Ф’ючерсні дейтрейдерів або навіть біржові дейтрейдерів можуть застосовувати осцилятор швидкості зміни до графіку і таймфрейм за своїм вибором.
На закінчення слід зазначити, що осцилятор швидкості зміни ціни є індикатором імпульсу і може використовуватися для визначення короткострокових падінь і підйомів цін у рамках тренда.
Ця простота дозволяє трейдерам легко застосовувати формулу на різних ринках і таймфреймах.
Важливо пам’ятати, що індикатор ROC може рости як на бичачому, так і на ведмежому ринках. Це відбувається тому, що імпульс піднімається і падає. Трейдери не повинні приймати ROC за індикатор напрямку, це найпоширеніша помилка, яку можна зробити.
