Грандіозний Цесвайский замок був побудований всього за вісім років в період з 1886 по 1894 рік. Замовником і першим власником був барон Адольф Вульф, який витратив на замок нечувану суму в три мільйони золотих рублів. Замок будували в якості мисливського будиночка і заміської резиденції, призначався він коханій дружині барона, яка не дожила до закінчення будівництва.
Спорудженням палацу займалися німецькі архітектори Ханс Гризебах і Серпень Динклас. Барон слідував моді і любив прогрес, тому в будинку відразу монтувалися всі нововведення того часу – водопровід, каналізаційна система, електрика і навіть внутрішній телефонний зв’язок.
Барон пишався своїм будинком і часто запрошував гостей, щоб насолодитися разом з ними полюванням, розвагами і відпочинком. Замок настільки полюбився йому, що в заповіті він зазначив, що хоче похованим під покровом вікових дубів у парку палацу. Помер барон на початку XX століття далеко від дому, але його тіло перевезли і поховали на облюбованому ним місці. Сьогодні могилу власника замку можна побачити в парку. Через 10 років замок був проданий іншому господареві, який влаштував в його стінах гімназії, а потім гримнули зміни.
